Язык программирования MQL5: Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5

Введение

Заказать робот или индикатор — пишите tmashnin@gmail.com.

Надеюсь, вы все уже прочитали справочник MQL5 на сайте https://www.mql5.com/ru/docs.

Здесь мы не будем пересказывать этот документ, а сосредоточимся на его практическом использовании. Мы будем позволять себе изредка только его цитирование.

Как сказано в предисловии к справочнику:

Программы, написанные на MetaQuotes Language 5, имеют различные свойства и предназначение

И далее идет перечисление Советник, Пользовательский индикатор, Скрипт, Библиотека и Включаемый файл.

Скрипты используются для выполнения одноразовых действий, обрабатывая только событие своего запуска, и поэтому не будут нам здесь интересны.

Также нам не будут интересны библиотеки, так как использование включаемых файлов более предпочтительно для уменьшения накладных расходов.

Поэтому мы сосредоточимся на создании советников и индикаторов с использованием включаемых файлов. Такова наша цель применения языка программирования MQL5, синтаксис которого конечно интересен, но будет нам только в помощь.

На самом деле программирование на языке MQL5 представляет собой яркий пример событийно-ориентированного программирования, так как весь код MQL5-приложения построен на переопределении функций обратного вызова — обработчиков событий клиентского терминала и пользователя. А уже в коде функций обратного вызова можно использовать либо процедурное программирование, либо объектно-ориентированное программирование. Здесь мы рассмотрим оба этих подхода.

Общая структура индикатора

Код индикатора начинается с блока объявления свойств индикатора и различных объектов, используемых индикатором, таких как массивы буферов индикатора, параметры ввода, глобальные переменные, хэндлы используемых технических индикаторов, константы.

Данный блок кода выполняется приложением Торговая Платформа MetaTrader 5 сразу при присоединении индикатора к графику символа.

После блока объявления свойств индикатора, его параметров и переменных, идет описание функций обратного вызова, которые терминал вызывает при наступлении таких событий, как инициализация индикатора после его загрузки, перед деинициализацией индикатора, при изменении ценовых данных, при изменении графика символа пользователем.

Для обработки вышеуказанных событий необходимо описать такие функции как OnInit (), OnDeinit (), OnCalculate () и OnChartEvent ().

В функции OnInit () индикатора, как правило, объявленные в начальном блоке массивы связываются с буферами индикатора, определяя его выводимые значения, задаются цвета индикатора, точность отображения значений индикатора, его подписи и другие параметры отображения индикатора. Кроме того, в функции OnInit () индикатора могут получаться хэндлы используемых технических индикаторов и рассчитываться другие используемые переменные.

В функции OnDeinit () индикатора, как правило, с графика символа удаляются графические объекты индикатора, а также удаляются хэндлы используемых технических индикаторов.

В функции OnCalculate () собственно и производится расчет значений индикатора, заполняя ими объявленные в начальном блоке массивы, которые в функции OnInit () индикатора были связаны с буферами индикатора, данные из которых берутся терминалом для отрисовки индикатора. Кроме того, в функции OnCalculate () могут изменяться цвета индикатора и другие параметры его отображения.

В функции OnChartEvent () могут обрабатываться события, генерируемые другими индикаторами на графике, а также удаление пользователем графического объекта индикатора и другие события, возникающие при работе пользователя с графиком.

На этом код индикатора заканчивается, хотя там могут быть также определены пользовательские функции, которые вызываются из функций обратного вызова OnInit (), OnDeinit (), OnCalculate () и OnChartEvent ().

Свойства индикатора

Цитата из справочника:

Свойства программ (#property). У каждой mql5-программы можно указать дополнительные специфические параметры #property, которые помогают клиентскому терминалу правильно обслуживать программы без необходимости их явного запуска. В первую очередь это касается внешних настроек индикаторов. Свойства, описанные во включаемых файлах, полностью игнорируются. Свойства необходимо задавать в главном mq5-файле. #property идентификатор значение

В качестве первого свойства, как правило, указывается имя разработчика, например:

#property copyright «2009, MetaQuotes Software Corp.»

Далее указывается ссылка на сайт разработчика:

#property link http://www.mql5.com

После этого идет описание индикатора, каждая строка которого обозначается с помощью идентификатора description, например:

#property description «Average Directional Movement Index»

Далее указывается версия индикатора:

#property version «1.00»

На этом, как правило, объявление общих свойств индикатора заканчивается.

Индикатор может появляться в окне терминала двумя способами — на графике символа или в отдельном окне под графиком символа.

Свойство:

#property indicator_chart_window

Определяет отрисовку индикатора на графике символа.

А свойство:

#property indicator_separate_window

Определяет вывод индикатора в отдельное окно.

Одно из самых важных свойств индикатора — это количество буферов для расчета индикатора, например:

#property indicator_buffers 6

Данное свойство тесно связано с двумя другими свойствами индикатора — количеством графических построений и видом графических построений.

Количество графических построений это количество цветных диаграмм, составляющих индикатор.

Например, для индикатора ADX:

#property indicator_plots 3

Индикатор состоит из трех диаграмм (линий) — индикатора направленности +DI, индикатора направленности –DI и самого индикатора ADX.

Вид графических построений — это та графическая форма, из которой составляется график индикатора.

Например, для индикатора ADX:

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_type2 DRAW_LINE

#property indicator_type3 DRAW_LINE

Таким образом, каждая диаграмма индикатора ADX — это линия.

Графическая форма сопоставляется с графическим построением с помощью номера графического построения, следующего после indicator_type.

Цвет каждого графического построения индикатора задается свойством indicator_colorN.

Например, для индикатора ADX:

#property indicator_color1 LightSeaGreen

#property indicator_color2 YellowGreen

#property indicator_color3 Wheat

Цвет сопоставляется с графическим построением с помощью номера графического построения, следующего после indicator_color.

В справочнике есть таблица Web-цветов для определения цвета графического построения.

Вернемся к количеству буферов для расчета индикатора.

Так как данные для построения каждой диаграммы индикатора берутся из своего буфера индикатора, количество заявленных буферов индикатора не может быть меньше, чем заявленное число графических построений индикатора.

Сразу же возникает вопрос, каким образом конкретный массив, представляющий буфер индикатора, сопоставляется с конкретным графическим построением индикатора.

Делается это в функции обратного вызова OnInit () с помощью вызова функции SetIndexBuffer.

Например, для индикатора ADX:

SetIndexBuffer (0,ExtADXBuffer);

SetIndexBuffer (1,ExtPDIBuffer);

SetIndexBuffer (2,ExtNDIBuffer);

Где первый аргумент, это номер графического построения.

Таким образом, массив связывается с диаграммой индикатора, а диаграмма связывается с ее формой и цветом.

Однако с буферами индикатора все немного сложнее.

Их количество может быть заявлено больше, чем количество графических построений индикатора.

Что это означает?

Это означает, что некоторые массивы, представляющие буфера индикатора, используются не для построения диаграмм индикатора, а для промежуточных вычислений.

Например, для индикатора ADX:

SetIndexBuffer (3,ExtPDBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);

SetIndexBuffer (4,ExtNDBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);

SetIndexBuffer (5,ExtTmpBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);

Такой массив определяется с помощью третьего параметра INDICATOR_CALCULATIONS.

Это дает следующее:

Все дело в частичном заполнении массива.

Если массив, указанный в функции SetIndexBuffer, является динамическим, т.е. объявлен без указания размера, но он привязан к буферу индикатора с помощью функции SetIndexBuffer, клиентский терминал сам заботится о том, чтобы размер такого массива соответствовал ценовой истории.

Рассмотрим это на примере индикатора ADX.

Откроем приложение MetaTrader 5 и в меню Tools (Сервис) выберем MetaQuotes Language Editor (Редактор MetaQuotes Language).

В редакторе MQL5, в окне Navigator (Навигатор), в разделе Indicators-> Examples выберем и откроем исходный код индикатора ADX.

В функции OnInit () закомментируем строку:

// — — indicator buffers

SetIndexBuffer (0,ExtADXBuffer);

SetIndexBuffer (1,ExtPDIBuffer);

SetIndexBuffer (2,ExtNDIBuffer);

SetIndexBuffer (3,ExtPDBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);

SetIndexBuffer (4,ExtNDBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);

// SetIndexBuffer (5,ExtTmpBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);

Теперь массив ExtTmpBuffer является просто динамическим массивом.

Откомпилируем код индикатора и присоединим индикатор к графику в терминале MetaTrader 5.

Терминал выдаст ошибку:

Это произошло потому, что мы перед заполнением данного массива значениями не указали его размера и не зарезервировали под него память.

Так что его размер был равен нулю, когда мы попытались в него что-то записать.

Статическим мы этот массив сделать тоже не можем, т.е. объявить его сразу с указанием размера, так как значения такого промежуточного массива рассчитываются в функции обратного вызова OnCalculate на основе загруженной в функцию OnCalculate истории цен, а именно массивов open [], high [], low [], close [].

Но точный размер массивов open [], high [], low [], close [] неизвестен, он обозначается лишь переменной rates_total.

Хорошо, но мы можем в функции OnCalculate применить функцию ArrayResize, чтобы установить размер массива:

ArrayResize (ExtTmpBuffer, rates_total);

Теперь после компиляции индикатор заработает как надо.

Но дело в том, что в функции OnCalculate мы сначала рассчитываем индикатор для всей ценовой истории, т.е. для rates_total значений, а затем при поступлении нового тика по символу индикатора, и соответственно вызове функции OnCalculate, мы рассчитываем значение индикатора для этого нового тика по символу и записываем новое значение индикатора в его массив буфера.

Чтобы это реализовать с промежуточным массивом, нужно внимательно следить за его размером и записывать новое значение в конец массива.

Вместо всего этого, проще всего привязать промежуточный массив к буферу индикатора с помощью функции SetIndexBuffer и таким образом решить все эти проблемы.

Аналогичная ситуация возникает когда значения таких промежуточных массивов заполняются с помощью функции CopyBuffer, которая распределяет размер принимающего массива под размер копируемых данных.

Если копируется вся ценовая история, то проблем нет и в этом случае использовать INDICATOR_CALCULATIONS необязательно.

Если же мы хотим скопировать только одно новое поступившее значение, функция CopyBuffer определит размер принимающего массива как 1, и нужно будет использовать этот принимающий массив как еще один массив-посредник, из которого уже записывать значение в промежуточный массив индикатора. И в этом случае просто функцией ArrayResize для принимающего массива проблему не решить.

Теперь что нам делать, если мы хотим раскрашивать наши диаграммы индикатора в разные цвета в зависимости от цены?

Во-первых, мы должны указать, что наша графическая форма нашего графического построения является цветной, например:

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE

В идентификатор геометрической формы добавляется слово COLOR.

Далее значение свойства #property indicator_buffers увеличивается на единицу и объявляется еще один массив для хранения цвета.

Функцией SetIndexBuffer объявленный дополнительный массив сопоставляется с буфером цвета индикатора, например:

SetIndexBuffer (4,ExtColorsBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX);

В свойстве #property indicator_color, раскрашиваемого графического построения, указывается несколько цветов, например:

#property indicator_color1 Green, Red

И, наконец, каждому элементу массива, представляющего буфер цвета индикатора, присваивается номер цвета, определенный в свойстве #property indicator_color.

В данном случае, это 0.0 и 1.0.

Теперь при отрисовке диаграммы индикатора, из буфера берется значение диаграммы, по позиции значения оно сопоставляется со значением буфера цвета, и элемент диаграммы становится цветным.

Вместо свойства #property indicator_color, цвета графического построения можно задать программным способом:

//Задаем количество индексов цветов для графического построения

PlotIndexSetInteger (0,PLOT_COLOR_INDEXES,2);

//Задаем цвет для каждого индекса

PlotIndexSetInteger (0,PLOT_LINE_COLOR,0,Blue); //Нулевой индекс цвета — синий цвет

PlotIndexSetInteger (0,PLOT_LINE_COLOR,1,Orange); //Первый индекс цвета — оранжевый цвет

Где первый параметр — индекс графического построения, соответственно первое графическое построение имеет индекс 0.

Это идентично объявлению:

#property indicator_color1 Blue, Orange

Двинемся дальше по свойствам индикатора.

Толщина линии диаграммы индикатора задается свойством indicator_widthN, где N — номер графического построения, например:

#property indicator_width1 1

Также можно задать стиль линии диаграммы индикатора — сплошная линия, прерывистая, пунктирная, штрих-пунктирная, штрих — с помощью свойства indicator_styleN, где N — номер графического построения, например:

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

И, наконец, свойство indicator_labelN указывает метки диаграмм индикатора в DataWindow или Окно данных, например:

#property indicator_label1 «ADX»

#property indicator_label2 "+DI»

#property indicator_label3 "-DI»

Другие свойства можно посмотреть в справочнике.

Правда можно отметить еще одну группу свойств, которая позволяет нарисовать горизонтальный уровень индикатора в отдельном окне, например:

#property indicator_level1 0.0

#property indicator_levelcolor Red

#property indicator_levelstyle STYLE_SOLID

#property indicator_levelwidth 2

В редакторе MQL5, в окне Navigator (Навигатор), в разделе Indicators-> Examples откроем исходный код индикатора ADX.

Блок объявления свойств индикатора выглядит следующим образом:

#property copyright «2009, MetaQuotes Software Corp.»

#property link "http://www.mql5.com"

#property description «Average Directional Movement Index»

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 6

#property indicator_plots 3

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 LightSeaGreen

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

#property indicator_type2 DRAW_LINE

#property indicator_color2 YellowGreen

#property indicator_style2 STYLE_DOT

#property indicator_width2 1

#property indicator_type3 DRAW_LINE

#property indicator_color3 Wheat

#property indicator_style3 STYLE_DOT

#property indicator_width3 1

#property indicator_label1 «ADX»

#property indicator_label2 "+DI»

#property indicator_label3 "-DI»

Если мы в MetaTrader 5 попытаемся присоединить данный индикатор к графику, во-первых, откроется диалоговое окно индикатора, которое во вкладке Common отобразит значения свойств copyright, link и description:

а во вкладке Colors отобразит значения свойств indicator_label, indicator_color, indicator_width, indicator_style:

Само же название индикатора определяется именем файла индикатора.

К слову сказать, диалоговое окно индикатора можно открыть и после присоединения индикатора к графику, с помощью контекстного меню, щелкнув правой кнопкой мышки на индикаторе и выбрав свойства индикатора.

При наведении курсора на название индикатора в окне Navigator терминала всплывает подсказка, отображающая свойство copyright.

После присоединения индикатора свойство:

#property indicator_label1 «ADX»

работать не будет, так как в функции OnInit () с помощью вызова функции:

string short_name=«ADX (»+string (ExtADXPeriod) +»)»;

IndicatorSetString (INDICATOR_SHORTNAME, short_name);

изменена подпись индикатора:

А вызовом функции:

PlotIndexSetString (0,PLOT_LABEL, short_name);

изменена метка индикатора в окне Data Window:

Значения же свойств:

#property indicator_label2 "+DI»

#property indicator_label3 "-DI»

отображаются, как и было определено, во всплывающих подсказках к диаграммам индикатора и отображаются в окне Data Window.

В коде индикатора ADX объявленное количество буферов индикатора больше, чем количество графических построений:

#property indicator_buffers 6

#property indicator_plots 3

Сделано это для того, чтобы использовать три буфера индикатора для промежуточных расчетов:

SetIndexBuffer (0,ExtADXBuffer);

SetIndexBuffer (1,ExtPDIBuffer);

SetIndexBuffer (2,ExtNDIBuffer);

SetIndexBuffer (3,ExtPDBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);

SetIndexBuffer (4,ExtNDBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);

SetIndexBuffer (5,ExtTmpBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);

В функции OnCalculate индикатора, значения массивов ExtPDBuffer, ExtNDBuffer, ExtTmpBuffer рассчитываются на основе загруженной ценовой истории, а затем уже на их основе рассчитываются значения массивов ExtADXBuffer, ExtPDIBuffer, ExtNDIBuffer, которые используются для отрисовки диаграмм индикатора.

Как уже было сказано, буфера индикатора для промежуточных вычислений здесь объявляются, так как заранее неизвестен размер загружаемой ценовой истории.

В описании индикатора ADX сказано, что:

Сигнал на покупку формируется тогда, когда +DI поднимается выше — DI и при этом сам ADX растет.

В момент, когда +DI расположен выше — DI, но сам ADX начинает снижаться, индикатор подает сигнал о том, что рынок «перегрет» и пришло время фиксировать прибыль.

Сигнал на продажу формируется тогда, когда +DI опускается ниже — DI и при этом ADX растет.

В момент, когда +DI расположен ниже — DI, но сам ADX начинает снижаться, индикатор подает сигнал о том, что рынок «перегрет» и пришло время фиксировать прибыль.

Давайте, модифицируем код индикатора ADX таким образом, чтобы раскрасить диаграмму ADX в четыре цвета, которые соответствуют описанным выше четырем торговым сигналам.

В качестве первого шага изменим свойство indicator_type1:

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE

Далее увеличим на единицу значение свойства indicator_buffers:

#property indicator_buffers 7

Объявим массив для буфера цвета:

double ExtColorsBuffer [];

В функции OnInit () свяжем объявленный массив с буфером цвета:

SetIndexBuffer (0,ExtADXBuffer);

SetIndexBuffer (1,ExtColorsBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX);

SetIndexBuffer (2,ExtPDIBuffer);

SetIndexBuffer (3,ExtNDIBuffer);

SetIndexBuffer (4,ExtPDBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);

SetIndexBuffer (5,ExtNDBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);

SetIndexBuffer (6,ExtTmpBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);

Тут есть хитрость — индекс буфера цвета должен следовать за индексом буфера значений индикатора. Если, например, связать массив ExtColorsBuffer с буфером с индексом 6, тогда индикатор не будет корректно отрисовываться.

В свойство indicator_color1 добавим цветов:

#property indicator_color1 LightSeaGreen, clrBlue, clrLightBlue, clrRed, clrLightPink

Увеличим толщину линии:

#property indicator_width1 2

В функции OnCalculate в конце перед закрывающей скобкой цикла for добавим код:

ExtColorsBuffer [i] =0;

if (ExtPDIBuffer [i]> ExtNDIBuffer [i] &&ExtADXBuffer [i]> ExtADXBuffer [i-1]) {

ExtColorsBuffer [i] =1;

}

if (ExtPDIBuffer [i]> ExtNDIBuffer [i] &&ExtADXBuffer [i] <ExtADXBuffer [i-1]) {

ExtColorsBuffer [i] =2;

}

if (ExtPDIBuffer [i] <ExtNDIBuffer [i] &&ExtADXBuffer [i]> ExtADXBuffer [i-1]) {

ExtColorsBuffer [i] =3;

}

if (ExtPDIBuffer [i] <ExtNDIBuffer [i] &&ExtADXBuffer [i] <ExtADXBuffer [i-1]) {

ExtColorsBuffer [i] =4;

}

Откомпилируем код и получим индикатор с визуальным отображением сигналов на покупку и продажу:

В редакторе MQL5 откроем другой индикатор из папки Examples — RSI.

Данный индикатор имеет два ключевых уровня, которые определяют области перекупленности и перепроданности.

В коде индикатора эти уровни определены как свойства:

#property indicator_level1 30

#property indicator_level2 70

Давайте улучшим отображение этих уровней, добавив им цвета и стиля.

Для этого добавим свойства:

#property indicator_levelcolor Red

#property indicator_levelstyle STYLE_SOLID

#property indicator_levelwidth 1

Теперь индикатор будет выглядеть следующим образом:

Параметры ввода и переменные индикатора

Параметры ввода это те параметры индикатора, которые отображаются пользователю перед присоединением индикатора к графику во вкладке Inputs диалогового окна.

Например, для индикатора MACD:

Тут пользователь может поменять параметры индикатора по умолчанию, и индикатор присоединится к графику с уже измененными параметрами.

Также пользователь может поменять параметры индикатора после присоединения индикатора к графику, щелкнув правой кнопкой мышки на индикаторе и выбрав свойства индикатора.

В коде индикатора такие параметры задаются Input переменными с модификатором input, который указывается перед типом данных. Как правило, Input переменные объявляются сразу после свойств индикатора.

Например, для индикатора MACD:

// — - input parameters

input int InpFastEMA=12; // Fast EMA period

input int InpSlowEMA=26; // Slow EMA period

input int InpSignalSMA=9; // Signal SMA period

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Applied price

Здесь надо отметить то, что в диалоговом окне присоединения индикатора к графику отображаются не имена переменных, а комментарии к ним.

Если убрать комментарии, входные параметры отобразятся следующим образом: