12+
Оглавление - Системный трейдинг. Психология, Анализ и искусственный интеллект
- СИСТЕМНЫЙ ТРЕЙДИНГ
- Психология. Анализ и искусственный интеллект
- Макар Илья Андреевич
- Содержание
- Вторая: отсутствие управления риском
- Что Oracle Trading умеет
- Два пути чтения
- Сколько нужно денег и времени
- Как работать с текстом
- Частые страхи перед стартом
- Важное предупреждение
- Последнее слово перед стартом
- ЧАСТЬ I. ОСНОВЫ ТРЕЙДИНГА
- ГЛАВА 1
- ★ Базовая глава — для всех
- Как выглядит стакан заявок
- Как читать котировку
- Тренд: главный друг трейдера
- Волатильность: размах колебаний
- Рынок как отражение толпы
- 1.8. Биржи, брокеры и инфраструктура рынка
- 1.9. Важные понятия с самого начала
- 1.10. Налогообложение и юридические аспекты
- 1.14. Практикум: первые шаги
- Задание 1. Выбор брокера
- Задание 2. Первые шаги в терминале
- Задание 4. Почувствуйте спред
- Задание 5. Разберите учебный сценарий
- Задание 6. Загляните в стакан
- Задание 7. Найдите красные флаги
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- ГЛАВА 2
- ★★★ Ключевая глава
- 2.2. Что происходит в мозге трейдера
- Дофамин и «качели» азарта
- Горячее и холодное состояние
- Усталость решений и роль сна
- 2.3. Основные эмоциональные ловушки трейдера
- FOMO — страх упустить возможность
- Revenge trading — мстительная торговля
- Эйфория после выигрышной серии
- 2.4. Цикл эмоций трейдера
- Деньги как продолжение эго
- Жадность как страх в маске
- Право быть неправым
- Терпение и скука как навык
- 1. Правило паузы
- 2. Решения принимаются заранее
- 3. Чек-лист перед входом
- 4. Дыхание и физическое состояние
- 6. Осознанность и наблюдение за эмоцией
- 8. Окружение и информационная гигиена
- 9. Визуализация и «предсмертный анализ» сделки
- Предторговая рутина профессионала
- 2.9. Как восстанавливаться после убытка
- Не отыгрывайтесь — восстанавливайтесь
- Метрики важнее ощущений
- Портрет психологически зрелого трейдера
- Как выглядит запись в дневнике
- Когда идёт серия убытков
- Задание 7. Предсмертный анализ
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- ГЛАВА 3
- Риск-менеджмент — основа всего
- ★★ Сердце книги
- 3.3. Основные правила управления риском
- R-множители — язык профессионалов
- Размер позиции = (500 000 × 0,01) ÷ 0,025 = 200 000 рублей
- Количество акций = 1000 ÷ 20 = 50 акций
- Волатильность-адаптивный размер позиции
- Виды стоп-лоссов
- 3.6. Трейлинг-стоп и перевод в безубыток
- Частичная фиксация прибыли
- Совокупный риск в цифрах
- 3.8. Дневные и недельные лимиты потерь
- 3.9. Просадки: как переживать и восстанавливаться
- Лестница снижения риска
- Усреднение убыточной позиции
- 3.13. Практикум и инструменты
- Задание 1. Калькулятор размера позиции
- Задание 2. Аудит своего риска
- Задание 3. Таблица восстановления
- Задание 4. Ваши лимиты
- Задание 6. Прогоните серию в R
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- ГЛАВА 4
- ★ Базовая глава — для всех
- Шум против чистой картины
- Какой таймфрейм выбрать
- 4.2. Основные стили торговли
- Как читать эту таблицу
- Про стартовый капитал
- С каким капиталом реально начинать
- Откуда берётся миф
- Издержки растут вместе с частотой
- Преимущество должно соответствовать таймфрейму
- Пропускная способность внимания
- Как протестировать пригодность стиля
- Когда и как менять стиль
- Две недели — две истории
- 4.12. Практикум: выбор своего стиля
- Задание 1. Самодиагностика
- Задание 2. Тест-драйв стиля
- Задание 3. Закрепление выбора
- Задание 6. Месяц на демо
- Задание 7. Посчитайте свои издержки
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- ЧАСТЬ II. АНАЛИЗ РЫНКА
- ГЛАВА 5
- Технический анализ: язык цены
- ★ Базовая глава — для всех
- Три постулата технического анализа
- Фазы рыночного цикла
- Что говорят свечи
- Читаем не свечу, а последовательность
- Одна свеча — разные таймфреймы
- Свечи на разных рынках
- 5.3. Поддержка и сопротивление
- Как находить уровни
- Уровни со старших периодов
- Обмен ролями: главный приём
- Куда ставить стоп у уровня
- Двойное дно и двойная вершина
- Пошаговая практика разметки уровней
- Зоны, а не тонкие линии
- Психологические и круглые уровни
- 5.4. Трендовые линии и каналы
- Три масштаба тренда
- Как работать с каналом
- Гэпы — разрывы на графике
- Как трейдеры используют тренд
- 5.5. Объём: топливо движения
- Как читать объём
- Цена и объём: четыре сценария
- Кульминация и затухание объёма
- 5.6. Основные свечные паттерны
- Чек-лист конфлюэнции
- Сколько факторов достаточно
- Что делать после входа
- Кейс 3: работа в диапазоне
- 5.11. Практикум и первые упражнения
- Задание 1. Разметка графика
- Задание 2. Дневник паттернов
- Задание 3. Сверка с нейроботом
- Задание 4. Найдите конфлюэнцию
- Задание 5. Определите режим
- Задание 7. Дневник наблюдений
- Задание 9. Собственная шпаргалка
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- Как эта глава связана с остальной книгой
- ГЛАВА 6
- Индикаторы и осцилляторы — не переусердствуйте
- ★★ Важная глава
- Индикатор — это переупакованная цена
- Индикатор не знает будущего
- 6.2. Основные типы индикаторов
- Золотой и мёртвый крест
- MACD
- Быстрый и медленный стохастик
- ATR — измеритель волатильности
- ADX — сила тренда
- Объёмные индикаторы
- Другие осцилляторы: CCI и Williams %R
- Как выбрать период индикатора
- Сводка: какой индикатор о чём
- Скрытая дивергенция — сигнал продолжения
- История Андрея: двенадцать индикаторов
- 6.6. Как правильно комбинировать индикаторы
- Рекомендованный минимум для новичка
- Три готовые рабочие связки
- Переоптимизация — тихий враг профессионала
- А теперь — система для диапазона
- Индикаторы под режим рынка
- Индикаторы на разных таймфреймах
- Место индикаторов в общей картине
- Индикаторы и дисциплина: неожиданная связь
- Один рабочий день с системой
- Профессиональный взгляд на индикаторы
- Три этапа отношения к индикаторам
- Частые вопросы об индикаторах
- 6.8. Практикум
- Задание 1. Только три инструмента
- Задание 2. Своя мини-связка
- Задание 3. Сверка с нейроботом
- Задание 4. Охота на дивергенцию
- Задание 5. Соберите свою систему
- Задание 7. Дневник индикаторов
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- Мост к следующей главе
- Итоговая памятка перед практикумом
- ГЛАВА 7
- ★★ Важная глава
- Почему паттерны вообще работают
- 7.2. Классические паттерны разворота
- Двойная вершина и двойное дно
- 7.3. Паттерны продолжения тренда
- Психологическая ловушка удержания сделки
- Разберём ключевые сигналы подробнее
- Как вести журнал паттернов
- Частые ошибки с паттернами
- С каких паттернов начать новичку
- Частые вопросы о паттернах
- Все паттерны — об одном
- 7.9. Практикум
- Задание 1. Найдите паттерны
- Задание 3. Сверка с нейроботом
- Задание 7. Оцените надёжность
- Задание 9. Найдите гибридную фигуру
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- Постройте личную библиотеку примеров
- Финальный итог главы
- ГЛАВА 8
- ★★★ Продвинутая глава
- Как читать каждый уровень
- 8.3. Расширения Фибоначчи
- Частые ошибки с Фибоначчи
- 8.4. Волны Эллиотта — базовое понимание
- Психология каждой волны
- Фрактальность: волны внутри волн
- Фибоначчи внутри волн
- Типы коррекций A-B-C
- 8.5. Практическое применение волн Эллиотта
- Где именно входят волновики
- Что говорят академические исследования
- Альтернативный счёт и точка опровержения
- Диагонали: волна в форме клина
- 8.8. Практикум и предупреждения
- Задание 1. Постройте сетку Фибоначчи
- Задание 3. Разметьте 5 волн
- Задание 4. Сверка с нейроботом
- Задание 5. Найдите кластер и цель
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- Итоговый чек-лист главы
- Последнее слово
- Словарь терминов главы
- ГЛАВА 9
- Фундаментальный анализ и новости
- ★★ Важная глава
- 9.2. Основные макроэкономические показатели
- Личная иерархия важности
- Процентные ставки центральных банков
- Уровень безработицы: ловушка интерпретации
- Второстепенные, но полезные показатели
- Индексы деловой активности подробнее
- Разберём на примере
- 9.4. Экономический календарь и уровни важности
- Как читать строку календаря
- Как встроить календарь в рутину
- Рекомендация для начинающего
- Слияния и поглощения: асимметричная реакция
- Внутренняя стоимость и запас прочности
- Защитный и предприимчивый инвестор
- 9.9. Геополитика и её влияние на рынки
- Три типа геополитических потрясений
- Бегство в качество и аппетит к риску
- 9.10. Корреляции между рынками
- 9.14. Практикум
- Задание 1. Свой календарь
- Задание 2. Разбор реакции
- Задание 3. Сверка с нейроботом
- Задание 4. Определите нарратив
- Задание 5. Проверьте корреляции
- Задание 7. Фильтр шума
- Все инструменты анализа вместе
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- ЧАСТЬ III. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ORACLE TRADING
- ГЛАВА 10
- Как работают нейросети в трейдинге
- ★ Базовая глава — для всех
- Три поколения инструментов анализа
- 10.5. Ограничения и риски нейросетей
- Почему «галлюцинации» особенно коварны
- Разделение труда: что кому
- 10.10. Практикум
- Задание 1. Анализ вручную
- Задание 4. Проверка на галлюцинации
- Задание 5. Две корзины задач
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- ГЛАВА 11
- ★★ Центральная глава книги
- Какую проблему он решает
- 11.2. Основные возможности нейробота
- Главное преимущество — единый взгляд
- Как правильно читать сигнал
- 11.5. Личный портфель и отчёты
- 11.6. Демо-режим и тарифы
- Как калибровать доверие к нейроботу
- Типичный рабочий процесс с нейроботом
- С чего начать прямо сегодня
- 11.8. Практикум
- Задание 1. Первые запросы в демо
- Задание 5. Свой рабочий процесс
- Oracle и три опоры трейдера
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- ГЛАВА 12
- ★★★ Ключевая практическая глава
- Пять правил эффективного запроса
- Продвинутые приёмы запросов
- Запросы под разные задачи
- Диалог, а не один вопрос
- 12.2. Ежедневный ритуал трейдера с нейроботом
- 12.3. Разбор реального запроса и ответа
- Гибрид в действии: короткий пример
- Кейс 2: как не надо
- 12.8. Семидневный практический челлендж
- Признаки здоровой работы с нейроботом
- 12.9. Ручной анализ и нейросети: в чём разница
- 12.10. Преимущества ручного анализа
- 12.11. Преимущества анализа с помощью нейросетей
- Главное преимущество — экономика внимания
- 12.12. Когда нейросеть ошибается
- 12.13. Реальные сравнения и слепые тесты
- Одна ситуация — два подхода
- 12.15. Будущее: автоматизация и интеграция с терминалами
- Задание 2. Разбор своих ошибок
- Задание 3. Ваш личный подход
- Задание 5. Узнайте свой тип
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- ЧАСТЬ IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
- ГЛАВА 13
- Построение торговой системы
- ★★★ Ключевая глава Части IV
- Система превращает игру в ремесло
- 13.2. Основные компоненты торговой системы
- Шаг 2. Выберите 1–3 инструмента анализа
- Шаг 5. Добавьте управление капиталом
- Пример готовой системы целиком
- Главная цифра — положительное ожидание
- Типичный путь к рабочей системе
- Самое трудное — следовать системе
- Признаки хорошей торговой системы
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- ГЛАВА 14
- Портфельное управление и диверсификация
- ★★ Важная глава Части IV
- 14.2. Инвестиционный портфель и торговый портфель
- По классам активов
- По секторам экономики
- По стилям и таймфреймам
- 14.6. Аллокация: как распределять капитал
- Шаг 1. Профиль и горизонт
- Шаг 4. Проверка связей
- Шаг 6. Правило ребалансировки
- 14.8. Ребалансировка: как удержать баланс
- Где диверсификация перестаёт работать
- 14.10. Психология управления портфелем
- 14.11. Частые ошибки портфельного управления
- 14.13. Практикум
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- ГЛАВА 15
- ★★ Глава Части IV
- Один рынок — разные инструменты
- 15.3. Акции: самый структурный рынок
- 15.4. Forex: круглосуточный рынок валют
- 15.5. Криптовалюта: самый дикий рынок
- 15.6. Товарные рынки: золото и нефть
- 15.8. Сводная таблица рынков
- 15.10. Как комбинировать рынки и стили
- Когда какой рынок активен
- 15.11. Психология разных рынков
- Эдж привязан к рынку
- Издержки и проскальзывание различаются
- Специализация бьёт распыление
- 15.16. Практикум
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- ГЛАВА 16
- ★★★ Ключевая глава Части IV
- Управление риском внутри сделки
- 16.3. Управление просадками: зоны и поведение
- Дневной и месячный лимит потерь
- Эмоциональные стадии просадки
- 16.5. Антимартингейл: как масштабировать риск
- Мартингейл — путь к разорению
- Антимартингейл — путь профессионала
- 16.6. Compounding: сила сложного процента
- Страх отдать заработанное
- Когда снимать прибыль
- Деньги отдельно, решения отдельно
- 16.9. Профессиональный взгляд: остаться в игре
- Эквити-кривая как прибор
- Процесс важнее результата
- 16.12. Практикум
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- ГЛАВА 17
- ★ Практическая глава Части IV
- Формальный журнал против рабочего
- 17.2. Что фиксировать в торговом журнале
- Дополнительные полезные поля
- Пример заполненной записи
- Минимальный рабочий шаблон
- 17.4. Еженедельный и ежемесячный разбор
- Пример недельного разбора
- Пример месячного разбора
- Разбор убыточной сделки: пример
- Считаем метрики на примере
- Ожидаемость — главная метрика
- От симптома к действию
- 17.6. От выводов к изменениям
- 17.7. Частые ошибки ведения журнала
- Журнал замыкает круг с системой
- Почему мы избегаем зеркала
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- ГЛАВА 18
- Дисциплина и рутина профессионального трейдера
- ★★ Глава Части IV
- 18.1. Почему дисциплина важнее мотивации
- 18.2. Утренняя рутина трейдера
- Пример утра Марины
- Рутина под ваш стиль
- 18.3. Работа в течение торгового дня
- Правило трёх сделок
- Жизнь вне графика
- Признаки, что пора остановиться
- Физическая основа дисциплины
- При страхе или неуверенности
- При жадности или FOMO
- После убыточной сделки
- После прибыльной серии
- Дисциплина в самые трудные моменты
- Привязывайте новое к старому
- Начинайте до смешного с малого
- Трекинг привычек: оценивайте процесс
- Срывы неизбежны — это нормально
- Дисциплина как свобода
- Системы вместо силы воли
- Дисциплина важнее системы
- 18.9. Частые ошибки дисциплины и рутины
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- ГЛАВА 19
- ★★★ Заключительная глава
- 19.1. Признаки готовности к профессиональному трейдингу
- Сколько времени занимает путь
- Две истории перехода
- Полный переход — не обязателен
- Главная ловушка масштабирования
- 19.5. Образ жизни профессионального трейдера
- Примерная неделя профессионала
- Скрытые трудности профессии
- Реалистичная картина дохода
- Зрелость как итог пути
- 19.10. Практикум и финальные рекомендации
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- Вместо заключения: ваш путь
- ЧАСТЬ V. ПРАКТИЧЕСКИЙ СТАРТ И ИНСТРУМЕНТЫ
- ГЛАВА 20
- ★ Глава Части V
- День 1 — зачем вы здесь
- День 3 — риск-менеджмент
- День 4 — ваш стиль
- День 5 — язык цены
- День 9 — Фибоначчи и волны
- День 10 — фундамент и новости
- День 13 — разбор первых сделок
- День 16 — как правильно спрашивать
- День 17 — математика просадки
- День 20 — черновик системы
- Пример простой первой системы
- Дни 22–24 — достраиваем систему
- Дни 25–27 — проверка на демо
- День 28 — портфель и рынки
- День 29 — дисциплина и путь
- День 30 — итог и план дальше
- 20.6. Что делать после 30 дней
- Как пользоваться чек-листом
- Почему это работает
- Самые важные пункты подробнее
- 20.11. Шаблон торгового плана
- Пример заполненного плана
- 20.12. Калькулятор размера позиции и риска
- 20.13. Шаблон торгового журнала
- Пример заполненной записи
- Бумажный или цифровой журнал
- Когда и как заполнять
- Ежемесячный разбор
- Трекер прогресса по месяцам
- Таблица
- Месяц | Сделок | Winrate | Profit Factor | Просадка | Нарушений
- Шаблон глубокого разбора сделки
- Пример недельного разбора
- Как собрать свой список
- Чек-лист утренней подготовки
- Сводный ритм инструментов
- 20.17. Частые ошибки в использовании инструментов
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- ГЛАВА 21
- ★★ Глава Части V
- Три самых смертоносных
- 21.3. Десять ошибок в анализе и торговле
- Дешёвые и дорогие ошибки
- Как превратить ошибку в актив
- 21.6. Итоговые рекомендации
- Мини-словарь главы
- Краткие выводы главы
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Ваш путь только начинается
- Как продолжать развиваться
- Финальное напутствие