Портфельная теория и методы оптимизации

Name: Портфельная теория и методы оптимизации
Author: Виталий Фартушнов

NSGA, POWER BI

Виталий Фартушнов

Объем: 168 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

5.03 Оценить

О книге отзывыОглавлениеЧитать фрагмент

аннотация

NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) — эволюционный алгоритм многокритериальной оптимизации, предложенный Дебом и др. (2002), для нахождения множества Парето-оптимальных решений. Отличается быстротой O (MN²), элитизмом и механизмом разнообразия.

Книга публикуется в авторской орфографии и пунктуации

Автор

Виталий Фартушнов

RH-Quantum Portfolio (2026) — это квантовый портфель оптимизированный алгоритмом NSGA-II с симметрией Римана (из статьи «Symmetry and Riemann Hypothesis»). Моделирует активы как операторы в некоммутативном пространстве (C*-алгебры von Neumann), оптимизируя спектральные характеристики дохода/риска с RH-свойствами.