12+
Оглавление - Алгоритмический скептицизм
Как торговать на основе математики, а не эмоций
- Введение
- Цифровая эволюция рынков
- Место алготрейдинга в современной торговле
- Цели книги и адресат
- Структура и логика изложения
- Глава 1: Философия алгоритмического скептицизма
- Рынок как система, а не как оракул
- Ликвидность как первичная субстанция рынка
- Стакан заявок как зеркало намерений
- Волатильность как язык неопределенности
- Архитектура анализа: от разрозненных данных к целостной системе
- Принцип обратной связи как условие выживания системы
- Скептицизм как метод, а не как отрицание
- Глава 2: Когнитивные ловушки розничного трейдера
- Мозг как враг: почему интуиция обманывает на рынке
- Вера в паттерны: как мозг находит порядок там, где его нет
- Подтверждающее искажение: избирательная память трейдера
- Эффект якорения: тюрьма цены входа
- Эвристика доступности: иллюзия компетентности после серии удач
- Недооценка нелинейности: линейное мышление в нелинейном мире
- Миф о контроле и иллюзия простоты: финальная ловушка
- Глава 3: Уязвимости алгоритмических систем
- Переобучение: ловушка идеального прошлого
- Зависимость от ликвидности как скрытый фундамент
- Временные лаги как встроенное отставание от реальности
- Эмерджентное поведение: когда множество алгоритмов создают новую реальность
- Неадекватная оценка волатильности
- Когнитивные искажения разработчиков как скрытый источник системного риска
- Глава 4: Метрики и фильтры для анализа рынка
- Три кита фильтрации: волатильность, ликвидность, моментум
- Волатильность как инструмент расчёта риска, а не просто индикатор
- Ликвидность как фундамент исполнимости идеи
- Моментум и его истинная природа
- Выбор таймфреймов как архитектурное решение
- Фильтрация сигналов по объёму
- Осцилляторы в контексте тренда
- Синтез метрик как основа устойчивой системы
- Глава 5: Управление рисками и позицией
- Математика размера позиции: от интуиции к формуле
- Волатильность как основа для расчета стоп-лосса
- Адаптация к изменяющейся ликвидности
- Корреляция риска и распределение капитала
- Динамическая корректировка риска в зависимости от результатов
- Практический синтез: риск как единая система
- Глава 6: Анатомия торговой дисциплины
- Дисциплина как инженерная конструкция, а не моральная категория
- Первая точка разрушения: вход и тирания срочности
- Вторая точка разрушения: управление позицией и эрозия правил в реальном времени
- Третья точка разрушения: выход и ловушка ненасытности
- Посттрейдинговый аудит как единственный инструмент против адаптации к собственным ошибкам
- Дисциплина как замкнутый контур, а не единовременное усилие
- Глава 7: Микроструктура рынка: стакан и объемы
- Средневзвешенная цена как индикатор справедливой стоимости
- Кластеризация сделок: где рынок принимает решения
- Дельта стакана: измерение баланса агрессии
- Ловушки ликвидности: анатомия рыночного обмана
- Синтез многослойной системы фильтров
- Глава 8: Бесплатные ресурсы для изучения технического анализа
- Иллюзия бесплатности и цена невнимательности
- Платформы для наблюдения за рынком
- Книги и систематизированные курсы как противовес хаосу видеоконтента
- Ютуб-каналы, блоги и сообщества: как отличать сигнал от шума в самом контенте
- Демо-счета как лаборатория без последствий
- Тестеры стратегий и практическая верификация гипотез
- Синтез: как выстроить собственную систему обучения
- Глава 9: Уязвимости классического технического анализа
- Ложные пробои как структурная особенность, а не исключение
- Историческая память индикаторов против нестационарности рынка
- Дисбаланс ликвидности как невидимый двигатель ценовых аномалий
- Иллюзия проверенности: почему успешная стратегия на истории обманчива
- Асимметрия информации: как крупный капитал использует технические уровни против розницы
- Конфликт таймфреймов и парадокс мультитаймфреймового анализа
- Глава 10: Биткоин как цифровое золото: рыночная механика
- Ликвидность как мера зрелости актива
- Стакан заявок как микроскоп рыночной психологии в цифрах
- Природа и измерение волатильности Биткоина
- Сравнительная анатомия: Биткоин и золото как хранители стоимости
- Архитектура децентрализации: как устроен актив без центра
- Корреляция с рисковыми активами: двойственная природа Биткоина
- Инфраструктурная зрелость как условие полноценного статуса цифрового золота
- Глава 11: Психология крипторынка
- Иллюзия контроля: миф о том, что можно «поймать дно»
- Стадное поведение и самоисполняющиеся пророчества
- Гиперболическое дисконтирование: жертвуя будущим ради сиюминутного удовольствия
- Подтверждающее искажение: как мозг обманывает сам себя
- Ошибка выжившего: искаженная статистика успеха
- Анкорный эффект: власть произвольных чисел над разумом
- Синтез искажений и путь к системному мышлению
- Глава 12: Манипуляции и уязвимости крипторынка
- Каскадные ликвидации как оружие массового поражения капитала
- Асимметрия информации в момент новостных событий
- Манипуляции в преддверии халвинга
- Структурная зависимость от майнинговой инфраструктуры
- Регуляторные разрывы как поле для арбитража
- Психологические уровни и их эксплуатация алгоритмами
- Глава 13: Практическая работа с Биткоином как активом
- От спекулятивного инструмента к элементу портфеля
- Объём как язык рыночной силы
- Дельта стакана и микроструктура ликвидности
- Выбор таймфрейма под конкретный инвестиционный горизонт
- Фильтрация шума как обязательная дисциплина
- Регуляторный фон как отдельный слой анализа
- Синтез подхода: построение целостной системы наблюдения
- Глава 14: Важность бэктестинга: основы
- Иллюзия чистых данных
- Стакан заявок как источник истины
- Волатильность как переменная, а не константа
- Проскальзывание, комиссии и издержки исполнения
- Взаимодействие с рыночной микроструктурой
- Временные рамки: сколько истории достаточно
- От теоретической модели к рабочему прототипу
- Глава 15: Уязвимости и ошибки бэктестинга
- Иллюзия статистической прочности
- Переобучение как форма самообмана
- Шум, принятый за сигнал
- Рынок как движущаяся мишень
- Психология исполнителя против логики алгоритма
- Поверхностность тестирования и ложное ощущение полноты
- Слепота к внешним факторам и системным рискам
- Глава 16: Продвинутая методология бэктестинга
- Ключевые показатели эффективности: за пределами очевидного
- Выбор временного интервала как инженерная задача
- Объем как фильтр правдоподобия
- Тестирование на разных фазах рыночного цикла
- Стресс-тесты как инструмент проверки на разрушение
- Сценарное моделирование и множественные вселенные рынка
- Глава 17: Визуализация рыночного профиля: основы
- Логика построения TPO: от хаоса тиков к статистической форме
- Зона стоимости и точка контроля: анатомия рыночного согласия
- Асимметрия профиля как индикатор скрытой директивности
- VWAP и профиль: два взгляда на одну и ту же справедливую цену
- Стакан заявок как рентген структуры профиля
- Ложные аукционы: механика обмана коллективного восприятия
- Глава 18: Когнитивные искажения при работе с профилем
- Ошибка подмены концепции: когда инструмент подменяет мышление
- Фиксация на точке контроля как форма когнитивной лени
- Иллюзия контроля при работе с бесплатными инструментами
- FOMO в контексте профильного анализа
- Подтверждающее искажение в интерпретации структуры аукциона
- Синтез: возвращение к аукционной логике как противоядие
- Глава 19: Уязвимости и практика визуализации профиля
- Гэпы как разрывы информационного поля
- Период агрегации данных и его скрытая тирания
- Ложные зоны стоимости как инструмент манипуляции
- Настройка инструментов визуализации: от иллюзии точности к реальной диагностике
- Выбор таймфрейма как компромисс между шумом и слепотой
- Фильтры объема: отделение сигнала от институционального шума
- Синтез практики: построение устойчивой системы диагностики
- Глава 20: Как читать графики: архитектура цены
- График как запись сражения, а не картинка
- Анатомия свечи: тело как зона согласия, тень как след отвергнутой цены
- Бары и свечи: разные языки одной механики
- Тренд как накопленная асимметрия ликвидности
- Уровни поддержки и сопротивления как зоны накопленной памяти рынка
- Пробой уровня: момент истины и смена его функции
- Синтез элементов: от отдельных свечей к целостной архитектуре
- Глава 21: Когнитивные искажения при чтении графиков
- Иллюзия узора: почему мозг видит то, чего нет
- Ошибка подтверждения: как убеждения искажают восприятие цены
- Эффект толпы и магия круглых чисел
- Страх упущенной выгоды как двигатель иррациональных решений
- Аверсия к потерям и асимметрия боли
- Взаимодействие искажений: как ошибки усиливают друг друга
- Практические механизмы защиты от искажений
- Глава 22: Уязвимости алгоритмов при чтении графиков
- Иллюзия объективности графика
- Ловушка неправильной интерпретации тренда
- Мираж уровней поддержки и сопротивления
- Проблема стоп-лоссов: между защитой и самоуничтожением
- Ошибка выбора неверного таймфрейма
- Отсутствие адаптации к изменению рыночного режима
- Глава 23: Мультитаймфреймовый анализ
- Природа расхождения масштабов
- Иерархия таймфреймов как система фильтров
- Синтез индикаторов против одиночных сигналов
- Роль объема как связующего звена между масштабами
- Практическая архитектура мультитаймфреймового решения
- Ловушки ложной синхронизации
- Временная асимметрия и запаздывание реакции
- Заключение
- Путь от хаоса к системе
- От понимания к действию: строительство алгоритма
- Дисциплина как архитектура выживания
- Постоянное обучение как единственная константа
- Перспективы алготрейдинга: куда движется индустрия
- Синтез: рынок как язык, который нужно выучить
- Финальное слово: путь, а не пункт назначения