12+
Оглавление - Данные ордеров. Микроструктура биржевого трейдера
Книга II
- Введение
- Содержание
- Предисловие
- Лента принтов (T&S)
- Стакан заявок (DOM/LOB)
- Сделки и ордера
- Тиковый/баровый график: tick / time / volume / Δ-volume
- Рыночная механика: события, сессии и аукционы
- Приоритеты исполнения
- Глава 1 ● Механика стакана
- 1.1. Стакан котировок (Bid/Ask), спред, мид, шаг цены
- 1.2. Очередь заявок и приоритеты исполнения
- 1.3. Глубина рынка, асимметрия ликвидности; стены и «лестницы» (stacked liquidity)
- 1.4. Имбаланс очереди (L1–L10) и microprice
- Глава 2 ● Лента принтов ● Тиковая структура
- 2.1 Интерфейс и базовые поля
- 2.2 Определение стороны сделки
- 2.3. Агрегация. Одиночные сделки. Метрики
- 2.4. Лента — График: тиковые и минутные представления
- 2.5 Как читать лимитные ордера в ленте
- Глава 3 ● Паттерны Ордер-Флоу ● Лента. График. DOM
- 3.1 Как работать с паттернами ордер-флоу
- 3.2. Абсорбция и айсберги (Absorption, Iceberg/Refresh)
- 3.3 Стоп-запуски, выбросы и «накрутка» объёмов
- 3.4. Spoof/Refresh и поведенческие ловушки
- Глава 4 ● Практика. Участники ● Косвенный OI
- 4.1. Косвенная оценка открытого интереса
- 4.2. Определение стороны сделки и числа участников
- 4.3. Системный участник и маркет-мейкер
- ● Заключение
- ●Третья Книга из Цикла