Натальи Рей — автор документальной книги «Театральные заметки дилетанта» (2014), сборника стихов «Территория любви» (2014), книг «Зови меня Кицунэ» (2016) и «Я выхожу из Игры» (2016), а также ряда публикаций в сборниках современной прозы/поэзии и литературных журналах, номинанта на «Литературную премию» и «Книжную премию» издательства «Союз писателей» (2014), дипломанта «Книжной премии» издательства «Союз писателей» (2014).